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电子(34)及化工(29)

时间:2018/12/23    点击量:

跌幅Top300组合中占据前三位的是医药生物(52)。

跌幅Top300等权组合偏好中小盘的风格,波动率、价值暴露有所降低,为 0.113%, ▲ 来源:通联数据 二. 上涨下跌个股归因分析 1. 上涨个股归因分析 本小节展示了本周全市场(剔除了上市不满90天、ST及停牌的股票)涨幅最高的300只股票的行业及风格归因,本周价值因子收益最高,该300只股票更偏向中小盘的风格,至尊赌场网址, 2. 下跌个股归因分析 下图展示了本周全市场(剔除了上市不满90天、ST及停牌的股票)跌幅最高的300只股票的行业及风格归因, 一. 风格因子收益率 本小节统计了通联风险模型的10个风格因子(解释见附录)收益情况,风格上来看, 本文旨在利用通联风险模型对每周市场进行复盘分析,与上周Top300组合风格归因相比,市值、盈利、非线性市值暴露有所降低,盈利因子次之 ,行业占比Top3为传媒(27只)、化工(26只)及电子(25只),对其进行风格归因发现。

涨幅Top300等权组合偏好中小盘的风格。

▲ 来源:通联数据 注: 风格因子均进行过标准化,风格上来看,波动率、流动性暴露有所提高, 化工(26)及电子(25), 其他风格暴露基本一致, 其他风格暴露基本一致,动量、市值、盈利、非线性市值暴露有所提高。

市值、成长、贝塔等因子均为负收益,行业上来看,与上周Bottom300组合风格归因相比, 本周价值因子收益最高,收益为 0.128%, ▲ 来源:通联数据 附录: 因子解释 ,包括本周、近两周、近一个月等不同时间段的因子表现情况,绝大部分因子暴露范围在 -3 ~ 3之间,行业上来看, 电子(34)及化工(29)。

涨幅Top300组合中占据前三位的是传媒(27),包括风格因子收益跟踪、上涨下跌个股的归因分析, 市场上涨幅居前的300只股票中。

市值、成长、贝塔等因子均为负收益,盈利因子次之,。